Algumas informações iniciais sobre os contratos futuros:
1- A cotação do contrato é em U$ , e a variação é de U$ 0,05 por saca de 60 quilos tipo 4/5 ou melhor.
2- Cada contrato equivale a 100 sacas de 60 quilos líquidos ou 6000 quilos líquidos.
3- Os contratos vencem em Março, Maio, Julho, Setembro e Dezembro
4- No último mês de negociação pode ocorrer sorteios para entrega física , a liquidez do contrato vigente diminui e o do contrato com vencimento seguinte aumenta.
5- Para negociar o contrato você precisa depositar uma margem de negociação conforme estabelecida pela Bovespa , o que torna este um mercado alavancado. A título de exemplo , hoje a saca esta cotada no ICFZ11 a U$ 366,00 portanto 1 contrato = 100 x 366,00 = U$ 36.600,00 . A cotação Ptax do dólar esta em R$ 1,617 , portanto 1 contrato = R$ 59.182,20. A margem mínima exigida pela BMF para operação de 1 Contrato é R$ 3.692,59 (pode haver diferença dependendo da corretora). A alavancagem então é de aproximadamente 16 X 1 , e por isso deve se ter muito mais cautela.
6- Cada ponto de variação equivale a U$ 100,00 ou R$ 161,70.
Este contrato é bem volátil , e pela característica de alavancagem pode ser explosivo nas movimentações . A alta liquidez ajuda na análise técnica.
No gráfico do contrato com vencimento em setembro , podemos ver que a liquidez já diminuiu bastante devido a proximidade do vencimento. De qualquer forma o mercado vem em forte alta depois do rompimento no dia 16/08. O estado esticado sugere uma correção mas o sinal de entrada dado no dia 22/08 pelo candle de reversão em cima da resistência teria sido estopado, portanto isso demonstra muita força dos comprados.
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